Сравнение XTR с QGRD
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. XTR is passively managed, while QGRD is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XTR charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности XTR и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.11%.
XTR
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 6.37% | 8.27% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
Correlation
The correlation between XTR and QGRD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. QGRD — Ранг доходности на риск
XTR
QGRD
Сравнение XTR c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.59 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок XTR и QGRD
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -9.41% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -4.45% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -2.19% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 13.56% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 13.56% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 13.56% | +0.26% |
Сравнение комиссий XTR и QGRD
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и QGRD
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.75% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XTR and QGRD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для XTR и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор