Сравнение QGRD с ONEH
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 7.23% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between QGRD and ONEH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. ONEH — Ранг доходности на риск
QGRD
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QGRD c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и ONEH
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -3.55% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -1.66% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.50% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 5.15% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 5.15% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 5.15% | +9.46% |
Сравнение комиссий QGRD и ONEH
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и ONEH
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and ONEH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: Horizon and TrueShares. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор