Сравнение QGRD с SMOX
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while SMOX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for SMOX.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и SMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у SMOX с доходностью 15.58%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMOX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и SMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | -1.65% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 15.58% | 0.44% |
Correlation
The correlation between QGRD and SMOX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QGRD c SMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | SMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 2.23 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и SMOX
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки SMOX в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и SMOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | SMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -7.76% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.72% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.48% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и SMOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | SMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 15.65% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 15.65% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 15.65% | -2.09% |
Сравнение комиссий QGRD и SMOX
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMOX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и SMOX
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SMOX в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and SMOX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.07% for SMOX.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while SMOX is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.75% for SMOX.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и SMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор