PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRD с TRIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QGRD и TRIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRD показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у TRIO с доходностью 5.68%.


QGRD

1 день
-0.40%
1 месяц
6.91%
С начала года
14.62%
6 месяцев
12.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TRIO

1 день
0.20%
1 месяц
1.57%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.20%
1 год
14.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRD и TRIO


2026 (YTD)2025
QGRD
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF
14.62%8.34%
TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF
5.68%5.61%

Correlation

The correlation between QGRD and TRIO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF

MC Trio Equity Buffered ETF

Доходность на риск

QGRD vs. TRIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRD

TRIO
Ранг доходности на риск TRIO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRD c TRIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QGRD vs. TRIO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRDTRIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

1.36

+0.75

Просадки

Сравнение просадок QGRD и TRIO

Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, примерно равная максимальной просадке TRIO в -9.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и TRIO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QGRDTRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.41%

-9.88%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-0.79%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRD и TRIO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QGRDTRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

6.13%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

10.69%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

10.69%

+2.22%

Сравнение комиссий QGRD и TRIO

QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRIO в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRD и TRIO

Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TRIO в 8.52%


ПозицияTTM2025
QGRD
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF
1.37%1.57%
TRIO
MC Trio Equity Buffered ETF
8.52%9.01%

Часто задаваемые вопросы


QGRD and TRIO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRIO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.

TRIO has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 1.37% for QGRD.

They also come from different issuers: Horizon and ETF Architect. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.70% for TRIO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRD и TRIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор