- Эмитент
- Horizon
- Дата выпуска
- 9 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged, Nasdaq-100
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $103M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 94K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.71M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QGRD
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции QGRD — $29.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) показал доход в 10.21% с начала года и 18.71% за последние 12 месяцев.
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QGRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QGRD закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | -2.10% | -3.75% | 10.24% | 8.37% | 0.16% | -5.49% | 2.02% | 10.21% | ||||
| 2025 | 1.41% | 0.43% | 5.01% | 4.57% | -2.26% | -1.07% | 8.15% |
Метрики бенчмарка
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF has an annualized alpha of -3.72%, beta of 1.04, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2025.
- This ETF participated in 160.36% of S&P 500 Index downside but only 107.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.72% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.80, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.72%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 107.55%
- Участие в снижении
- 160.36%
Комиссия
Комиссия QGRD составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QGRD имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 43% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.50 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 10.58 | -5.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF показал максимальную просадку в 9.41%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.41%март 2026 г. | 4mo 26d | 25d | 5mo 21dнояб. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.61%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-3.13%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.48%авг. 2025 г. | 6d | 19d | 25dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-2.41%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| QGRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -56.78% | +47.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.10% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -0.17% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -10.69% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.14% | +1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QGRD
Добавьте Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QGRD