- Эмитент
- Horizon
- Дата выпуска
- 9 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged, Nasdaq-100
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $79M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QGRD
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции QGRD — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность QGRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QGRD закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | -2.10% | -3.75% | 10.24% | 8.37% | -2.24% | 11.56% | ||||||
| 2025 | 1.41% | 0.43% | 5.01% | 4.57% | -2.26% | -1.07% | 8.15% |
Метрики бенчмарка
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF has an annualized alpha of 2.60%, beta of 1.03, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2025.
- This ETF captured 113.78% of S&P 500 Index gains and 101.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 113.78%
- Участие в снижении
- 101.52%
Комиссия
Комиссия QGRD составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.09 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF показал максимальную просадку в 9.41%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF составляет 3.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -9.41%март 2026 г. | 4mo 26d | 25d | 5mo 21dнояб. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.56%июнь 2026 г. | 7d | — | 23d 17hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.13%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.48%авг. 2025 г. | 6d | 19d | 25dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.41%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| QGRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -56.78% | +47.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -3.32% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -10.71% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QGRD
Добавьте Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QGRD