Сравнение QGRD с SCEP
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for SCEP.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и SCEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у SCEP с доходностью 7.09%.
QGRD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.82%
SCEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.69M | $2.71M | $1.43M | |
| $524.79K | $553.75K | $768.66K |
Сравнение доходности по годам QGRD и SCEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.21% | -2.53% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 7.09% | -0.50% |
Correlation
The correlation between QGRD and SCEP is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. SCEP — Ранг доходности на риск
QGRD
SCEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QGRD c SCEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | SCEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и SCEP
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки SCEP в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и SCEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -7.25% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | 0.00% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -1.45% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и SCEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 11.01% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 11.01% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 11.01% | +3.80% |
Сравнение комиссий QGRD и SCEP
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCEP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и SCEP
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SCEP в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 4.31% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and SCEP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCEP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCEP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
SCEP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and Sterling Capital. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.65% for SCEP.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и SCEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор