Сравнение QGRD с SNTH
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и SNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у SNTH с доходностью 7.12%.
QGRD
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNTH
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и SNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 11.58% | 8.15% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.12% | 10.27% |
Correlation
The correlation between QGRD and SNTH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. SNTH — Ранг доходности на риск
QGRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SNTH
Сравнение QGRD c SNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | SNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и SNTH
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, примерно равная максимальной просадке SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и SNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -9.79% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -3.55% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -1.97% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и SNTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 13.12% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.83% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.83% | -1.44% |
Сравнение комиссий QGRD и SNTH
QGRD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и SNTH
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SNTH в 11.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.40% | 1.57% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.24% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and SNTH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.24%, compared with 1.40% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and MRP. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.95% for SNTH.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и SNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор