Сравнение XTR с MSTB
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds - XTR tracks the Cboe S&P 500 Tail Risk Index while MSTB tracks the S&P 500® Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTR returned 17.05%/yr vs 17.09%/yr for MSTB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XTR charges 0.25%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.
Доходность
Сравнение доходности XTR и MSTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью 5.36%.
XTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR и MSTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 5.93% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.25% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 5.36% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 3.19% |
Correlation
The correlation between XTR and MSTB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between XTR and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. MSTB — Ранг доходности на риск
XTR
MSTB
Сравнение XTR c MSTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTR | MSTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.88 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 6.87 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTR и MSTB
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и MSTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -25.64% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -8.31% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -10.81% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -3.67% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -7.13% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.27% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и MSTB
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.83% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 7.94% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 10.65% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 14.03% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 13.85% | -0.01% |
Сравнение комиссий XTR и MSTB
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и MSTB
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности MSTB в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.39% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.82% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XTR and MSTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTR has higher volatility (4.58%) compared to MSTB (3.83%). In terms of maximum drawdown, XTR dropped -20.83% vs MSTB's -25.64%.
On 3-year performance, MSTB leads with 17.09% vs 17.05% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSTB has performed better with a 17.09% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.
XTR has the higher dividend yield at 16.82%, compared with 0.39% for MSTB.
XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index, while MSTB tracks S&P 500® Index. They also come from different issuers: Global X and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 1.40% for MSTB.
XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTR и MSTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор