Сравнение XTR с MSTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).
XTR и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTR и MSTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTR и MSTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.43% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | -3.41% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью -3.41%.
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и MSTB
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.
Доходность на риск
XTR vs. MSTB — Ранг доходности на риск
XTR
MSTB
Сравнение XTR c MSTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTR | MSTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.22 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.38 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 9.21 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTR | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XTR и MSTB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и MSTB
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности MSTB в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.42% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и MSTB
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и MSTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTR | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -25.64% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -8.31% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.80% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -7.37% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.15% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и MSTB
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTR | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.64% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 8.02% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 12.20% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 13.99% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 13.94% | -0.07% |