Сравнение XTN с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XTN и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XTN и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 46.81% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и JEPI
И XTN, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
XTN vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XTN
JEPI
Сравнение XTN c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.61 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.95 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.79 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 3.83 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.61 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.04 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между XTN и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и JEPI
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и JEPI
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -13.71% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -10.28% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -13.71% | -21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -4.53% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -2.07% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 2.12% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и JEPI
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 3.90% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 6.36% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 13.24% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 11.06% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 10.88% | +15.00% |