Сравнение XTN с PEJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ).
XTN и PEJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTN или PEJ.
Основные характеристики
| XTN | PEJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.55% | 26.54% |
| Дох-ть за 1 год | 34.57% | 41.41% |
| Дох-ть за 3 года | -0.80% | 1.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 4.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 5.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 5.65 | 14.11 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 22.33% | 17.69% |
| Макс. просадка | -43.77% | -66.03% |
| Текущая просадка | -3.89% | -1.94% |
Корреляция
Корреляция между XTN и PEJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTN и PEJ
С начала года, XTN показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 26.54%. За последние 10 лет акции XTN превзошли акции PEJ по среднегодовой доходности: 7.11% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и PEJ
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTN c PEJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и PEJ
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности PEJ в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.75% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.64% | 0.66% | 1.03% | 0.39% | 0.42% |
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% | 0.51% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и PEJ
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и PEJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и PEJ
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.