Сравнение XTN с IYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares Transportation Average ETF (IYT).
XTN и IYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTN или IYT.
Основные характеристики
| XTN | IYT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.49% | 12.48% |
| Дох-ть за 1 год | 34.87% | 31.26% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | 2.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.03% | 9.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.96% | 7.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 5.32 | 5.76 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 5.21% |
| Дневная вол-ть | 22.29% | 18.71% |
| Макс. просадка | -43.77% | -100.00% |
| Текущая просадка | -4.81% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между XTN и IYT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTN и IYT
С начала года, XTN показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям IYT по среднегодовой доходности: 6.96% против 7.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и IYT
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYT в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTN c IYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и IYT
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IYT в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.76% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.64% | 0.66% | 1.03% | 0.39% | 0.42% |
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.07% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% | 0.70% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и IYT
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки IYT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и IYT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и IYT
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.