PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с IYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с IYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and IYT (iShares Transportation Average ETF) are both Transportation Equities funds - XTN tracks the S&P Transportation Select Industry Index while IYT tracks the Dow Jones Transportation Average Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTN returned 10.55%/yr vs 10.50%/yr for IYT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XTN charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IYT.

Доходность

Сравнение доходности XTN и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у IYT с доходностью 13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XTN имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции IYT немного отстают с 10.50%.

XTN

1 день
1.22%
1 месяц
11.02%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.17%
1 год
47.05%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.62%
10 лет*
10.55%

IYT

1 день
0.99%
1 месяц
7.08%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.33%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и IYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		23.12%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
IYT
iShares Transportation Average ETF		13.67%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%

Correlation

The correlation between XTN and IYT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between XTN and IYT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTN и IYT

Секторы
XTN
IYT

Промышленность

95.4%
83.3%

Технологии

4.6%
16.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XTN
95.4%
IYT
83.3%

Технологии

XTN
4.6%
IYT
16.7%

Сырьевые материалы

XTN

-

IYT

-

Коммуникационные услуги

XTN

-

IYT

-

Потребительский циклический сектор

XTN

-

IYT

-

Потребительский защитный сектор

XTN

-

IYT

-

Энергетика

XTN

-

IYT

-

Финансовые услуги

XTN

-

IYT

-

Здравоохранение

XTN

-

IYT

-

Недвижимость

XTN

-

IYT

-

Коммунальные услуги

XTN

-

IYT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

iShares Transportation Average ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZXTN с PAVE
Часто сравнивают с IYT:
IYT с SPYIYT с FTXRIYT с QQQIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBAIYT с FIDU

Доходность на риск

XTN vs. IYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNIYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.51

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.15

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.52

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

8.14

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. IYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNIYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XTN и IYT

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и IYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNIYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-60.39%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-12.09%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-26.35%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-29.15%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-41.28%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-0.52%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-9.31%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.74%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и IYT

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNIYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.83%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

15.45%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

20.19%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

22.30%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

23.14%

+3.05%

Сравнение комиссий XTN и IYT

XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и IYT

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IYT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.95%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.65%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and IYT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTN has higher volatility (7.17%) compared to IYT (5.83%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs IYT's -60.39%.

On 10-year performance, XTN leads with 10.55% vs 10.50% for IYT. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYT has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTN has performed better with a 10.55% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYT.

IYT has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.65% for XTN.

XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index, while IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XTN and 0.42% for IYT.

XTN currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и IYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор