PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTN с IYT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTN с IYT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares Transportation Average ETF (IYT).

XTN и IYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTN или IYT.

Корреляция

Корреляция между XTN и IYT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XTN и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTN:

-0.05

IYT:

0.12

Коэф-т Сортино

XTN:

0.02

IYT:

0.21

Коэф-т Омега

XTN:

1.00

IYT:

1.03

Коэф-т Кальмара

XTN:

-0.11

IYT:

0.01

Коэф-т Мартина

XTN:

-0.32

IYT:

0.03

Индекс Язвы

XTN:

12.17%

IYT:

8.78%

Дневная вол-ть

XTN:

29.84%

IYT:

25.96%

Макс. просадка

XTN:

-43.77%

IYT:

-60.39%

Текущая просадка

XTN:

-21.37%

IYT:

-12.49%

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям IYT по среднегодовой доходности: 5.01% против 6.84% соответственно.

XTN

С начала года

-12.95%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-1.52%

3 года

1.40%

5 лет

9.90%

10 лет

5.01%

IYT

С начала года

-2.58%

1 месяц

12.40%

6 месяцев

-8.36%

1 год

3.01%

3 года

7.26%

5 лет

13.05%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

iShares Transportation Average ETF

Сравнение комиссий XTN и IYT

XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYT в 0.42%.

IYT
iShares Transportation Average ETF
XTN
SPDR S&P Transportation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTN и IYT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTN c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IYT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и IYT

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IYT в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		1.04%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.16%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%

Просадки

Сравнение просадок XTN и IYT

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и IYT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и IYT

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...