PortfoliosLab logo
Сравнение XTN с IYT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XTN и IYT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XTN и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.73%
203.88%
XTN
IYT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTN:

-0.45

IYT:

-0.41

Коэф-т Сортино

XTN:

-0.49

IYT:

-0.45

Коэф-т Омега

XTN:

0.94

IYT:

0.94

Коэф-т Кальмара

XTN:

-0.37

IYT:

-0.39

Коэф-т Мартина

XTN:

-1.20

IYT:

-1.30

Индекс Язвы

XTN:

10.75%

IYT:

7.94%

Дневная вол-ть

XTN:

28.65%

IYT:

24.74%

Макс. просадка

XTN:

-43.77%

IYT:

-60.39%

Текущая просадка

XTN:

-28.40%

IYT:

-20.23%

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям IYT по среднегодовой доходности: 4.03% против 5.75% соответственно.


XTN

С начала года

-20.74%

1 месяц

-7.47%

6 месяцев

-17.50%

1 год

-10.43%

5 лет

8.50%

10 лет

4.03%

IYT

С начала года

-11.20%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-13.51%

1 год

-8.09%

5 лет

11.03%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XTN и IYT

XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYT в 0.42%.


График комиссии IYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYT: 0.42%
График комиссии XTN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XTN: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTN и IYT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTN c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XTN, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XTN: -0.45
IYT: -0.41
Коэффициент Сортино XTN, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XTN: -0.49
IYT: -0.45
Коэффициент Омега XTN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XTN: 0.94
IYT: 0.94
Коэффициент Кальмара XTN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XTN: -0.37
IYT: -0.39
Коэффициент Мартина XTN, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XTN: -1.20
IYT: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYT равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.41
XTN
IYT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и IYT

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IYT в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XTN
SPDR S&P Transportation ETF
1.14%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%
IYT
iShares Transportation Average ETF
1.27%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%

Просадки

Сравнение просадок XTN и IYT

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и IYT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.40%
-20.23%
XTN
IYT

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и IYT

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.57%
16.88%
XTN
IYT