Сравнение XTN с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
XTN и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 8.66% против 21.74% соответственно.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и IYW
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
XTN vs. IYW — Ранг доходности на риск
XTN
IYW
Сравнение XTN c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.73 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.77 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.68 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.62 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.87 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XTN и IYW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и IYW
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и IYW
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -81.90% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -17.81% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -39.44% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -39.44% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -12.65% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -34.87% | +23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 5.55% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и IYW
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 8.23% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 15.99% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 26.92% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 25.78% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 24.98% | +0.90% |