Сравнение XTN с IYW
XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTN returned 11.94%/yr vs 26.29%/yr for IYW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTN charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности XTN и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 11.94% против 26.29% соответственно.
XTN
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.94%
IYW
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- 26.29%
Сравнение доходности по годам XTN и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 26.86% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.27% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between XTN and IYW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between XTN and IYW shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTN vs. IYW — Ранг доходности на риск
XTN
IYW
Сравнение XTN c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTN | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.46 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.80 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTN и IYW
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTN | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -81.90% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -17.81% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -26.47% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -39.44% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -39.44% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -6.11% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -34.59% | +23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 5.60% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и IYW
Текущая волатильность для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) составляет 7.32%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что XTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTN | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 10.91% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 18.39% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 22.28% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 26.24% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 25.25% | +0.95% |
Сравнение комиссий XTN и IYW
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и IYW
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.64% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
XTN and IYW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (10.91%) compared to XTN (7.32%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 26.29% vs 11.94% for XTN. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 26.29% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
XTN has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.11% for IYW.
XTN is categorized as Transportation Equities, while IYW is Technology Equities. XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XTN and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTN и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор