Сравнение XTN с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
XTN и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTN или IYW.
Основные характеристики
| XTN | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.49% | 31.40% |
| Дох-ть за 1 год | 34.87% | 46.21% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | 12.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.03% | 24.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.96% | 21.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 5.32 | 9.77 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 4.65% |
| Дневная вол-ть | 22.29% | 21.24% |
| Макс. просадка | -43.77% | -81.89% |
| Текущая просадка | -4.81% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между XTN и IYW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XTN и IYW
С начала года, XTN показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 31.40%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 6.96% против 21.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и IYW
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTN c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и IYW
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.76% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.64% | 0.66% | 1.03% | 0.39% | 0.42% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и IYW
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и IYW
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.