- ISIN
- US78464A5323
- CUSIP
- 78464A532
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 26 янв. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Transportation Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Transportation Select Industry Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $224M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XTN
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) прибавил 21.6% с начала года. Текущая цена акции XTN — $111. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XTN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) показал доход в 21.64% с начала года и 44.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XTN составила 10.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SPDR S&P Transportation ETF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XTN по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XTN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.17% | 6.51% | -8.93% | 12.46% | 6.73% | -0.66% | 21.64% | ||||||
| 2025 | 3.18% | -6.89% | -11.09% | -6.78% | 11.55% | 5.01% | 2.81% | 4.07% | -2.45% | 1.62% | 1.89% | 5.48% | 6.33% |
| 2024 | -5.87% | 5.38% | 2.62% | -10.85% | 2.12% | 1.52% | 3.82% | -3.52% | 5.52% | 1.61% | 13.39% | -8.49% | 4.86% |
| 2023 | 15.04% | -0.78% | -5.30% | 0.54% | -1.24% | 16.54% | 5.12% | -8.62% | -6.64% | -9.82% | 10.55% | 11.96% | 25.22% |
| 2022 | -9.11% | 2.45% | 1.62% | -8.48% | -3.72% | -13.42% | 13.22% | -5.21% | -12.27% | 10.80% | 5.92% | -9.85% | -28.10% |
| 2021 | -2.13% | 16.39% | 8.48% | 1.60% | 2.25% | -6.50% | -2.34% | 3.56% | 0.84% | 4.92% | -0.48% | 4.58% | 33.68% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Transportation ETF has an annualized alpha of -0.92%, beta of 1.11, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.
- This ETF participated in 129.81% of S&P 500 Index downside but only 121.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.59, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.92%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 121.86%
- Участие в снижении
- 129.81%
Комиссия
Комиссия XTN составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTN имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XTN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 13.52 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Transportation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.72 | $0.80 | $0.61 | $0.70 | $0.96 | $0.54 | $0.75 | $0.53 | $0.41 | $0.36 | $0.44 |
Дивидендный доход | 0.66% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Transportation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Transportation ETF показал максимальную просадку в 43.77%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR S&P Transportation ETF составляет 5.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.77%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 1d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.05%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 3y 3mo | 4y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.49%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 1y 3mo | 1y 7moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.30%янв. 2016 г. | 10mo 2d | 10mo 22d | 1y 8moмарт 2015 г. - дек. 2016 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.28%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 2d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| XTN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -56.78% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -9.10% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -18.90% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -25.43% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -33.92% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -0.74% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -10.72% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 1.97% | +4.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XTN
Добавьте SPDR S&P Transportation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XTN