PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTN с CARZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTN с CARZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

XTN и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTN или CARZ.

Корреляция

Корреляция между XTN и CARZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XTN и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTN:

0.01

CARZ:

-0.01

Коэф-т Сортино

XTN:

0.18

CARZ:

0.22

Коэф-т Омега

XTN:

1.02

CARZ:

1.03

Коэф-т Кальмара

XTN:

-0.02

CARZ:

-0.00

Коэф-т Мартина

XTN:

-0.07

CARZ:

-0.01

Индекс Язвы

XTN:

12.06%

CARZ:

10.03%

Дневная вол-ть

XTN:

29.62%

CARZ:

31.34%

Макс. просадка

XTN:

-43.77%

CARZ:

-51.20%

Текущая просадка

XTN:

-17.33%

CARZ:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XTN имеют среднегодовую доходность 5.50%, а акции CARZ немного отстают с 5.35%.

XTN

С начала года

-8.49%

1 месяц

16.73%

6 месяцев

-13.16%

1 год

1.00%

5 лет

11.49%

10 лет

5.50%

CARZ

С начала года

0.10%

1 месяц

17.31%

6 месяцев

3.12%

1 год

-1.22%

5 лет

17.06%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XTN и CARZ

XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
XTN
SPDR S&P Transportation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTN и CARZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг риск-скорректированной доходности CARZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTN c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа CARZ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и CARZ

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CARZ в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.99%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.05%1.17%1.40%1.59%2.26%0.63%3.23%2.85%2.10%2.48%1.64%1.69%

Просадки

Сравнение просадок XTN и CARZ

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и CARZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и CARZ

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...