PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTN с CARZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

XTN и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTN и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTN и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		4.20%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям CARZ по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.91% соответственно.

XTN

1 день
2.14%
1 месяц
-6.91%
С начала года
4.20%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.92%
3 года*
10.41%
5 лет*
2.30%
10 лет*
8.66%

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с BIPCXTN с PEJXTN с PAVE
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCRCARZ с VOO

Сравнение комиссий XTN и CARZ

XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
XTN
SPDR S&P Transportation ETF

Доходность на риск

XTN vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNCARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.87

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.52

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.42

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

13.72

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.87

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между XTN и CARZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и CARZ

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности CARZ в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.77%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Просадки

Сравнение просадок XTN и CARZ

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и CARZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XTNCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-51.20%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-16.91%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-40.30%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-51.20%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-8.18%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-13.03%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

4.22%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и CARZ

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеют волатильность 10.26% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTNCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

10.35%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

19.53%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.32%

30.55%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

27.65%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

26.03%

-0.15%