Сравнение XTN с CARZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).
XTN и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTN или CARZ.
Основные характеристики
| XTN | CARZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.49% | 4.03% |
| Дох-ть за 1 год | 34.87% | 19.41% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | -1.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.03% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.96% | 6.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 5.32 | 2.76 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 6.82% |
| Дневная вол-ть | 22.29% | 23.42% |
| Макс. просадка | -43.77% | -51.20% |
| Текущая просадка | -4.81% | -7.00% |
Корреляция
Корреляция между XTN и CARZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XTN и CARZ
С начала года, XTN показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у CARZ с доходностью 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XTN имеют среднегодовую доходность 6.96%, а акции CARZ немного отстают с 6.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и CARZ
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTN c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и CARZ
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности CARZ в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.76% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.64% | 0.66% | 1.03% | 0.39% | 0.42% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.04% | 1.40% | 1.59% | 2.26% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.10% | 2.48% | 1.64% | 1.69% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и CARZ
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и CARZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и CARZ
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.