PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с CARZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both exchange-traded funds - XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, XTN returned 10.55%/yr vs 16.21%/yr for CARZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTN charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.

Доходность

Сравнение доходности XTN и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 23.12%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 55.03%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям CARZ по среднегодовой доходности: 10.55% против 16.21% соответственно.

XTN

1 день
1.22%
1 месяц
11.02%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.17%
1 год
47.05%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.62%
10 лет*
10.55%

CARZ

1 день
-1.58%
1 месяц
13.96%
С начала года
55.03%
6 месяцев
57.92%
1 год
110.10%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		23.12%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		55.03%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Correlation

The correlation between XTN and CARZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.59

The correlation between XTN and CARZ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTN и CARZ

Секторы
XTN
CARZ

Промышленность

95.4%
8.1%

Технологии

4.6%
60.6%

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

19.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XTN
95.4%
CARZ
8.1%

Технологии

XTN
4.6%
CARZ
60.6%

Сырьевые материалы

XTN

-

CARZ
6.6%

Коммуникационные услуги

XTN

-

CARZ
5.1%

Потребительский циклический сектор

XTN

-

CARZ
19.5%

Потребительский защитный сектор

XTN

-

CARZ

-

Энергетика

XTN

-

CARZ

-

Финансовые услуги

XTN

-

CARZ

-

Здравоохранение

XTN

-

CARZ

-

Недвижимость

XTN

-

CARZ

-

Коммунальные услуги

XTN

-

CARZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с PAVE
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMHCARZ с COWZ

Доходность на риск

XTN vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNCARZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
4.28

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.98

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.66

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

7.67

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

30.97

-23.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

4.28

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XTN и CARZ

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и CARZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-51.20%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-14.44%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-27.84%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-40.30%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-51.20%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-1.94%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-12.89%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.57%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и CARZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) составляет 7.17%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что XTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

10.20%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

20.40%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

25.86%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

28.11%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

26.27%

-0.08%

Сравнение комиссий XTN и CARZ

XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и CARZ

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CARZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.38%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.65%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and CARZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.20%) compared to XTN (7.17%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs CARZ's -51.20%.

On 10-year performance, CARZ leads with 16.21% vs 10.55% for XTN. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CARZ has performed better with a 16.21% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.65% for XTN.

XTN is categorized as Transportation Equities, while CARZ is Consumer Discretionary Equities. XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index, while CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR). They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XTN and 0.70% for CARZ.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и CARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор