PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с FTXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both exchange-traded funds - XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XTN returned 5.36%/yr vs 6.66%/yr for FTXR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTN charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности XTN и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью 14.58%.

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%

FTXR

1 день
-0.02%
1 месяц
11.32%
С начала года
14.58%
6 месяцев
18.08%
1 год
43.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и FTXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		14.58%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%

Correlation

The correlation between XTN and FTXR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between XTN and FTXR shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTN и FTXR

Секторы
XTN
FTXR

Промышленность

95.4%
67.1%

Технологии

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

32.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XTN
95.4%
FTXR
67.1%

Технологии

XTN
4.6%
FTXR

-

Сырьевые материалы

XTN

-

FTXR

-

Коммуникационные услуги

XTN

-

FTXR

-

Потребительский циклический сектор

XTN

-

FTXR
32.4%

Потребительский защитный сектор

XTN

-

FTXR

-

Энергетика

XTN

-

FTXR
0.6%

Финансовые услуги

XTN

-

FTXR

-

Здравоохранение

XTN

-

FTXR

-

Недвижимость

XTN

-

FTXR

-

Коммунальные услуги

XTN

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZXTN с PAVE
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITBFTXR с VOO

Доходность на риск

XTN vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.99

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.80

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.99

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

10.08

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXR равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNFTXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.99

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XTN и FTXR

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-52.06%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-14.49%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-29.71%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-33.96%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-1.09%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-11.06%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

4.29%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и FTXR

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.70%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

16.48%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

21.79%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

23.85%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

24.75%

+1.44%

Сравнение комиссий XTN и FTXR

XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и FTXR

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FTXR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.14%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and FTXR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTN has higher volatility (7.36%) compared to FTXR (6.70%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, FTXR leads with 6.66% vs 5.36% for XTN. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 6.66% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.66% for XTN.

XTN is categorized as Transportation Equities, while FTXR is Industrials Equities. XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XTN and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор