PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с BIPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с BIPC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) is Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) is a stock. Over the past year, XTN returned 45.99% vs -2.47% for BIPC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XTN и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -12.81%.

XTN

1 день
-0.31%
1 месяц
6.93%
С начала года
24.64%
6 месяцев
22.47%
1 год
45.99%
3 года*
14.09%
5 лет*
6.44%
10 лет*
11.36%

BIPC

1 день
2.48%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-12.81%
6 месяцев
-14.78%
1 год
-2.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и BIPC

2026 (YTD)20252024
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		24.64%6.33%-1.43%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-12.81%18.32%3.65%

Correlation

The correlation between XTN and BIPC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

Brookfield Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с CARZXTN с PAVE
Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BAMBIPC с BEPBIPC с D

Доходность на риск

XTN vs. BIPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTNBIPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.09

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.07

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.08

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

-0.22

+7.58

XTN vs. BIPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTN и BIPC

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и BIPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNBIPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-29.77%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-29.77%

+12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-22.38%

+19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-8.17%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

11.28%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и BIPC

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNBIPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.16%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

22.91%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

28.44%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

29.70%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

29.70%

-3.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и BIPC

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BIPC в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.56%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.65%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and BIPC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTN has higher volatility (7.65%) compared to BIPC (7.16%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs BIPC's -29.77%.

XTN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и BIPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор