PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с BIPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTN с BIPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XTN и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTN и BIPC

2026 (YTD)20252024
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		2.02%6.33%-0.82%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-12.15%18.32%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -12.15%.

XTN

1 день
3.95%
1 месяц
-8.93%
С начала года
2.02%
6 месяцев
11.42%
1 год
26.99%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.87%
10 лет*
8.43%

BIPC

1 день
3.10%
1 месяц
-20.77%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-2.09%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

Brookfield Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с CARZXTN с PAVE
Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BEPBIPC с BAMBIPC с D

Доходность на риск

XTN vs. BIPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNBIPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.49

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.85

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.55

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

2.18

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. BIPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNBIPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между XTN и BIPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и BIPC

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BIPC в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.79%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.42%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTN и BIPC

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки BIPC в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и BIPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XTNBIPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-25.28%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-25.28%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-21.80%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-6.10%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

6.41%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и BIPC

Текущая волатильность для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) составляет 9.95%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что XTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTNBIPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

11.19%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

20.13%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

27.85%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

28.80%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

28.80%

-2.92%