PortfoliosLab logo
Сравнение XTN с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XTN и BIPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XTN и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.63%
103.76%
XTN
BIPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTN:

-0.45

BIPC:

0.66

Коэф-т Сортино

XTN:

-0.49

BIPC:

1.09

Коэф-т Омега

XTN:

0.94

BIPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

XTN:

-0.37

BIPC:

0.53

Коэф-т Мартина

XTN:

-1.20

BIPC:

2.14

Индекс Язвы

XTN:

10.75%

BIPC:

9.29%

Дневная вол-ть

XTN:

28.65%

BIPC:

30.12%

Макс. просадка

XTN:

-43.77%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

XTN:

-28.40%

BIPC:

-22.24%

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у BIPC с доходностью -7.99%.


XTN

С начала года

-20.74%

1 месяц

-7.47%

6 месяцев

-17.50%

1 год

-10.43%

5 лет

8.50%

10 лет

4.03%

BIPC

С начала года

-7.99%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-14.07%

1 год

21.32%

5 лет

11.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTN и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTN c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XTN, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XTN: -0.45
BIPC: 0.66
Коэффициент Сортино XTN, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XTN: -0.49
BIPC: 1.09
Коэффициент Омега XTN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XTN: 0.94
BIPC: 1.13
Коэффициент Кальмара XTN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XTN: -0.37
BIPC: 0.53
Коэффициент Мартина XTN, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XTN: -1.20
BIPC: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BIPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.66
XTN
BIPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и BIPC

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BIPC в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XTN
SPDR S&P Transportation ETF
1.14%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.52%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTN и BIPC

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и BIPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.40%
-22.24%
XTN
BIPC

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и BIPC

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.57%
13.75%
XTN
BIPC