PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTN с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTN с BIPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTN или BIPC.

Корреляция

Корреляция между XTN и BIPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XTN и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTN:

-0.05

BIPC:

0.48

Коэф-т Сортино

XTN:

0.02

BIPC:

0.84

Коэф-т Омега

XTN:

1.00

BIPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

XTN:

-0.11

BIPC:

0.44

Коэф-т Мартина

XTN:

-0.32

BIPC:

1.40

Индекс Язвы

XTN:

12.17%

BIPC:

9.97%

Дневная вол-ть

XTN:

29.84%

BIPC:

29.80%

Макс. просадка

XTN:

-43.77%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

XTN:

-21.37%

BIPC:

-17.03%

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у BIPC с доходностью -1.82%.

XTN

С начала года

-12.95%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-1.52%

3 года

1.40%

5 лет

9.90%

10 лет

5.01%

BIPC

С начала года

-1.82%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-8.71%

1 год

14.26%

3 года

-3.08%

5 лет

9.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

Brookfield Infrastructure Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTN и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTN c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BIPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и BIPC

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BIPC в 4.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		1.04%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.23%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTN и BIPC

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и BIPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и BIPC

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...