Сравнение XTN с XTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL).
XTN и XTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и XTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 8.66% против 14.13% соответственно.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и XTL
И XTN, и XTL имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
XTN vs. XTL — Ранг доходности на риск
XTN
XTL
Сравнение XTN c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.05 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.53 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 6.35 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 23.14 | -18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.05 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XTN и XTL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и XTL
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XTL в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и XTL
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и XTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -37.01% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -14.70% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -37.01% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -37.01% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -3.38% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -9.86% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 4.03% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и XTL
Текущая волатильность для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) составляет 10.26%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что XTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 11.88% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 23.49% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 30.73% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 24.68% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 23.25% | +2.63% |