PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с XTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTN returned 10.58%/yr vs 16.51%/yr for XTL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTN и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 56.08%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 10.58% против 16.51% соответственно.

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%

XTL

1 день
-3.76%
1 месяц
5.66%
С начала года
56.08%
6 месяцев
62.03%
1 год
130.19%
3 года*
48.87%
5 лет*
19.82%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		56.08%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between XTN and XTL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.63

The correlation between XTN and XTL shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTN и XTL

Секторы
XTN
XTL

Промышленность

95.4%

-

Технологии

4.6%
61.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

36.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XTN
95.4%
XTL

-

Технологии

XTN
4.6%
XTL
61.4%

Сырьевые материалы

XTN

-

XTL

-

Коммуникационные услуги

XTN

-

XTL
36.1%

Потребительский циклический сектор

XTN

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

XTN

-

XTL

-

Энергетика

XTN

-

XTL

-

Финансовые услуги

XTN

-

XTL

-

Здравоохранение

XTN

-

XTL

-

Недвижимость

XTN

-

XTL
2.6%

Коммунальные услуги

XTN

-

XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZXTN с PAVE
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLPXTL с SPY

Доходность на риск

XTN vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
4.51

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.87

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.64

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

8.91

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

40.85

-33.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNXTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

4.51

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XTN и XTL

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-37.01%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-14.70%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-22.79%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-37.01%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-37.01%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.76%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-9.77%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.20%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и XTL

Текущая волатильность для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) составляет 7.36%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что XTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

8.96%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

22.92%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

29.07%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

25.10%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

23.53%

+2.66%

Сравнение комиссий XTN и XTL

И XTN, и XTL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и XTL

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности XTL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.83%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and XTL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (8.96%) compared to XTN (7.36%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs XTL's -37.01%.

On 10-year performance, XTL leads with 16.51% vs 10.58% for XTN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTL has performed better with a 16.51% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN and XTL have the same expense ratio: 0.35% per year.

XTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.66% for XTN.

XTN is categorized as Transportation Equities, while XTL is Communications Equities. XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор