PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTN с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с XTL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - XTN is a Industrials Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTN returned 10.22%/yr vs 14.60%/yr for XTL. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTN и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 23.84%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 10.22% против 14.60% соответственно.

XTN

1 день
-1.19%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
7.98%
С начала года
23.84%
1 год
36.97%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.22%
Всё время*
10.95%

XTL

1 день
-2.60%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
32.72%
С начала года
42.41%
1 год
78.72%
3 года*
44.86%
5 лет*
18.01%
10 лет*
14.60%
Всё время*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XTL

SPDR S&P Telecom ETF
$15.40M$11.87M$21.50M

XTN

SPDR S&P Transportation ETF
$3.67M$3.60M$6.12M

Сравнение доходности по годам XTN и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		23.84%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		42.41%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between XTN and XTL is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.62

The correlation between XTN and XTL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTN и XTL

Секторы
XTN
XTL

Промышленность

94.7%

-

Технологии

5.3%
56.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

40.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XTN
94.7%
XTL

-

Технологии

XTN
5.3%
XTL
56.7%

Сырьевые материалы

XTN

-

XTL

-

Коммуникационные услуги

XTN

-

XTL
40.1%

Потребительский циклический сектор

XTN

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

XTN

-

XTL

-

Энергетика

XTN

-

XTL

-

Финансовые услуги

XTN

-

XTL

-

Здравоохранение

XTN

-

XTL

-

Недвижимость

XTN

-

XTL
3.1%

Коммунальные услуги

XTN

-

XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с IYWXTN с BIPCXTN с PEJXTN с CARZXTN с PAVE
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLPXTL с SPY

Доходность на риск

XTN vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XTN c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTNXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.52

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.05

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.12

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

13.24

-7.26

XTN vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTN и XTL

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-37.01%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-19.20%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-22.79%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-36.85%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-37.01%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-12.19%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.79%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

5.96%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и XTL

Текущая волатильность для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) составляет 6.70%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что XTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.58%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

24.89%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

31.39%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

25.75%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

23.82%

+2.35%

Сравнение комиссий XTN и XTL

И XTN, и XTL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и XTL

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XTL в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		1.23%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.65%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and XTL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (9.58%) compared to XTN (6.70%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs XTL's -37.01%.

On 10-year performance, XTL leads with 14.60% vs 10.22% for XTN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTL has performed better with a 14.60% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN and XTL have the same expense ratio: 0.35% per year.

XTL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.65% for XTN.

XTN is categorized as Industrials Equities, while XTL is Communications Equities. XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор