PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTN с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

XTN и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTN и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTN и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		2.02%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-15.69%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

XTN

1 день
3.95%
1 месяц
-8.93%
С начала года
2.02%
6 месяцев
11.42%
1 год
26.99%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.87%
10 лет*
8.43%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с BIPCXTN с PEJXTN с CARZ
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий XTN и GLDM

XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

XTN
SPDR S&P Transportation ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

XTN vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.92

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.35

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.74

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

10.04

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.92

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.27

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.11

-0.71

Корреляция

Корреляция между XTN и GLDM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и GLDM

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.79%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTN и GLDM

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

XTNGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-21.63%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-19.14%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-20.92%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-11.68%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-6.05%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

5.22%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и GLDM

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 9.95% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTNGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

10.44%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

24.12%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

27.58%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

17.65%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

16.78%

+9.10%