Сравнение XTN с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR Gold Shares (GLD).
XTN и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 2.02% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.43% против 13.92% соответственно.
XTN
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 8.43%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и GLD
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XTN vs. GLD — Ранг доходности на риск
XTN
GLD
Сравнение XTN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.79 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.21 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.68 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 9.90 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.79 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.22 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.88 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XTN и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и GLD
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.79% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и GLD
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -45.56% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -19.21% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -21.03% | -14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -22.00% | -21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -13.23% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -16.17% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 5.20% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) составляет 9.95%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что XTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 11.06% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 24.30% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 27.80% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 17.74% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 15.87% | +10.01% |