PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - XTN is a Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTN returned 10.58%/yr vs 13.21%/yr for DIA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTN charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности XTN и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.58% против 13.21% соответственно.

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between XTN and DIA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.71

The correlation between XTN and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTN и DIA

Секторы
XTN
DIA

Промышленность

95.4%
18.4%

Технологии

4.6%
17.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

27.2%

Здравоохранение

-

13.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XTN
95.4%
DIA
18.4%

Технологии

XTN
4.6%
DIA
17.1%

Сырьевые материалы

XTN

-

DIA
4.0%

Коммуникационные услуги

XTN

-

DIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

XTN

-

DIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

XTN

-

DIA
4.4%

Энергетика

XTN

-

DIA
2.4%

Финансовые услуги

XTN

-

DIA
27.2%

Здравоохранение

XTN

-

DIA
13.1%

Недвижимость

XTN

-

DIA

-

Коммунальные услуги

XTN

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

XTN vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.76

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.57

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.18

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

8.42

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XTN и DIA

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-51.87%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-9.76%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-15.95%

-17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-20.76%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-36.70%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-1.13%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-7.14%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

2.52%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и DIA

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

2.97%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

9.28%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

12.10%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

14.78%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

17.53%

+8.66%

Сравнение комиссий XTN и DIA

XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и DIA

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and DIA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTN has higher volatility (7.36%) compared to DIA (2.97%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.21% vs 10.58% for XTN. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.21% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for XTN.

DIA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.66% for XTN.

XTN is categorized as Transportation Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.35% for XTN and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор