Сравнение XTN с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
XTN и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 15.36% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.80%.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и BOAT
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
XTN vs. BOAT — Ранг доходности на риск
XTN
BOAT
Сравнение XTN c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.66 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.33 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.27 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 16.48 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.66 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.97 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между XTN и BOAT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и BOAT
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и BOAT
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -33.94% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -15.62% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -4.44% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -9.94% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 4.05% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и BOAT
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 8.91% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 14.39% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 24.58% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 25.24% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 25.24% | +0.64% |