Сравнение BOAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BOAT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOAT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.
BOAT
14.74%
-1.85%
-8.92%
24.80%
N/A
N/A
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| BOAT | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 7.98% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 23.33% | 12.20% |
| Макс. просадка | -31.09% | -33.99% |
| Текущая просадка | -12.26% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и VOO
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между BOAT и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и VOO
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.72% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и VOO
Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и VOO
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.