PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOATVOO
Дох-ть с нач. г.12.08%26.94%
Дох-ть за 1 год22.59%35.06%
Дох-ть за 3 года17.55%10.23%
Коэф-т Шарпа1.053.08
Коэф-т Сортино1.504.09
Коэф-т Омега1.191.58
Коэф-т Кальмара1.384.46
Коэф-т Мартина3.1420.36
Индекс Язвы7.81%1.85%
Дневная вол-ть23.38%12.23%
Макс. просадка-31.09%-33.99%
Текущая просадка-14.29%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BOAT и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и VOO

С начала года, BOAT показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
13.51%
BOAT
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOAT и VOO

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.14
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа BOAT и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
3.08
BOAT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и VOO

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
6.88%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и VOO

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.29%
-0.25%
BOAT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и VOO

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
3.78%
BOAT
VOO