PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOATVOO
Дох-ть с нач. г.6.66%6.24%
Дох-ть за 1 год20.93%26.43%
Коэф-т Шарпа1.012.21
Дневная вол-ть18.99%11.73%
Макс. просадка-31.09%-33.99%
Current Drawdown-1.04%-3.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BOAT и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и VOO

С начала года, BOAT показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.76%
23.49%
BOAT
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SonicShares Global Shipping ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий BOAT и VOO

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.68
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.03

Сравнение коэффициента Шарпа BOAT и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BOAT и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.01
2.21
BOAT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и VOO

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.85%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
12.85%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и VOO

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.04%
-3.90%
BOAT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и VOO

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.59%
3.56%
BOAT
VOO