PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOAT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOAT returned 24.02%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 42.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

BOAT

1 день
-1.60%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
25.47%
С начала года
42.13%
1 год
50.36%
3 года*
26.08%
5 лет*
24.02%
10 лет*
—
Всё время*
24.28%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF
$1.73M$1.10M$1.06M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам BOAT и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		42.13%22.77%5.97%24.53%6.26%21.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%8.39%

Correlation

The correlation between BOAT and VOO is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.41

The correlation between BOAT and VOO shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOAT и VOO

Секторы
BOAT
VOO

Промышленность

29.2%
8.5%

Энергетика

10.3%
3.0%

Финансовые услуги

6.6%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

BOAT
29.2%
VOO
8.5%

Энергетика

BOAT
10.3%
VOO
3.0%

Финансовые услуги

BOAT
6.6%
VOO
11.4%

Сырьевые материалы

BOAT

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

BOAT

-

VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

VOO
9.5%

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

VOO
4.5%

Здравоохранение

BOAT

-

VOO
8.9%

Недвижимость

BOAT

-

VOO
1.8%

Технологии

BOAT

-

VOO
38.6%

Коммунальные услуги

BOAT

-

VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с SHPP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

BOAT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BOAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOATVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.88

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.60

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.71

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

11.57

+0.72

BOAT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOAT и VOO

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-33.99%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.90%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-18.69%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-24.52%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.19%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-3.67%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.08%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и VOO

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.07%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

10.27%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

12.81%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

16.96%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

18.03%

+7.03%

Сравнение комиссий BOAT и VOO

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и VOO

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.47%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and VOO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (6.75%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 13.30% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.04% for VOO.

BOAT is categorized as Industrials Equities, while VOO is S&P 500. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Tidal and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.03% for VOO.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор