PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOAT с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOAT с PPA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

BOAT и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOAT или PPA.

Корреляция

Корреляция между BOAT и PPA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOAT:

-0.40

PPA:

1.11

Коэф-т Сортино

BOAT:

-0.20

PPA:

1.65

Коэф-т Омега

BOAT:

0.98

PPA:

1.23

Коэф-т Кальмара

BOAT:

-0.21

PPA:

1.54

Коэф-т Мартина

BOAT:

-0.45

PPA:

5.45

Индекс Язвы

BOAT:

16.29%

PPA:

4.32%

Дневная вол-ть

BOAT:

27.04%

PPA:

20.79%

Макс. просадка

BOAT:

-33.94%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

BOAT:

-17.44%

PPA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 11.72%.

BOAT

С начала года

1.88%

1 месяц

11.41%

6 месяцев

-3.08%

1 год

-10.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PPA

С начала года

11.72%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

3.23%

1 год

22.86%

5 лет

21.86%

10 лет

14.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOAT и PPA

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.

BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOAT и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг риск-скорректированной доходности BOAT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOAT c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и PPA

BOAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.49%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и PPA

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и PPA

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...