PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOAT и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.92%
11.67%
BOAT
PPA

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 28.26%.


BOAT

С начала года

14.74%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-8.92%

1 год

24.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PPA

С начала года

28.26%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

11.67%

1 год

36.39%

5 лет (среднегодовая)

12.19%

10 лет (среднегодовая)

14.27%

Основные характеристики


BOATPPA
Коэф-т Шарпа1.102.66
Коэф-т Сортино1.573.54
Коэф-т Омега1.201.48
Коэф-т Кальмара1.456.35
Коэф-т Мартина3.2321.14
Индекс Язвы7.98%1.78%
Дневная вол-ть23.33%14.14%
Макс. просадка-31.09%-57.37%
Текущая просадка-12.26%-5.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOAT и PPA

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.


BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BOAT и PPA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.102.66
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.573.54
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.48
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.456.35
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2321.14
BOAT
PPA

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.66
BOAT
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и PPA

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PPA в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
6.72%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.55%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и PPA

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.26%
-5.41%
BOAT
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и PPA

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.19% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
6.94%
BOAT
PPA