Сравнение BOAT с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BOAT и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и PPA
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BOAT vs. PPA — Ранг доходности на риск
BOAT
PPA
Сравнение BOAT c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 2.09 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 2.80 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 3.37 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 13.40 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.66 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и PPA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и PPA
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и PPA
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -57.37% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -13.71% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -8.56% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -9.19% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.45% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и PPA
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 7.57% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 15.14% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 21.75% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 18.22% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 20.48% | +4.76% |