Сравнение BOAT с MATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Matson, Inc. (MATX).
BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BOAT и MATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.88% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
MATX Matson, Inc. | 32.99% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 28.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.88%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 32.99%.
BOAT
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 66.85%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 67.20%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 17.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOAT vs. MATX — Ранг доходности на риск
BOAT
MATX
Сравнение BOAT c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 0.64 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.19 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.93 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 1.84 | +14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.64 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.24 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и MATX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и MATX
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности MATX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 0.87% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и MATX
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и MATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -71.40% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -32.95% | +17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.26% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -33.43% | +23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 16.68% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и MATX
Текущая волатильность для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) составляет 8.91%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что BOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 11.07% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 27.25% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 46.20% | -21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 39.71% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 42.32% | -17.07% |