Сравнение BOAT с MATX
BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) is Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index, while MATX (Matson, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BOAT returned 24.02%/yr vs 25.13%/yr for MATX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и MATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 42.13%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 67.03%.
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
MATX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 26.66%
- С начала года
- 67.03%
- 1 год
- 86.08%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 25.13%
- 10 лет*
- 20.98%
- Всё время*
- 10.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
MATX Matson, Inc. | $71.86M | $70.25M | $58.60M |
Сравнение доходности по годам BOAT и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
MATX Matson, Inc. | 67.03% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 28.93% |
Correlation
The correlation between BOAT and MATX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOAT vs. MATX — Ранг доходности на риск
BOAT
MATX
Сравнение BOAT c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOAT | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 3.86 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 12.61 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOAT и MATX
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и MATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOAT | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -71.40% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -22.40% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -46.90% | +12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -53.63% | +19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -8.07% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -31.11% | +21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 6.85% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и MATX
Текущая волатильность для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) составляет 6.75%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOAT | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 10.76% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 24.15% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 36.92% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 39.76% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 42.24% | -17.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и MATX
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности MATX в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 0.70% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
BOAT and MATX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATX has higher volatility (10.76%) compared to BOAT (6.75%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs MATX's -71.40%.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOAT и MATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор