PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 27.56%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и BWET

2026 (YTD)202520242023
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%19.12%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between BOAT and BWET is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.16

Сравнение распределения секторов BOAT и BWET

Секторы
BOAT
BWET

Промышленность

25.4%

-

Энергетика

16.1%

-

Финансовые услуги

4.7%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOAT
25.4%
BWET

-

Энергетика

BOAT
16.1%
BWET

-

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
BWET
8.6%

Сырьевые материалы

BOAT

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

BOAT

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

BWET

-

Здравоохранение

BOAT

-

BWET

-

Недвижимость

BOAT

-

BWET

-

Технологии

BOAT

-

BWET

-

Коммунальные услуги

BOAT

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOOBOAT с SHPP
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMFBWET с FAAR

Доходность на риск

BOAT vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
18.57

-16.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
6.55

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.96

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

59.51

-55.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

158.07

-144.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

18.57

-16.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.90

-0.96

Просадки

Сравнение просадок BOAT и BWET

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-56.90%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-30.64%

+19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-56.90%

+22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-11.29%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-24.09%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

11.51%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и BWET

Текущая волатильность для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) составляет 7.60%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что BOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

33.96%

-26.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

88.49%

-73.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

98.35%

-78.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

70.45%

-45.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

70.45%

-45.33%

Сравнение комиссий BOAT и BWET

BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и BWET

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and BWET have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to BOAT (7.60%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 27.56% for BOAT. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 27.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.00% for BWET.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while BWET is Commodities. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор