PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с BDRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BOATBDRY
Дох-ть с нач. г.12.50%-29.50%
Дох-ть за 1 год26.00%40.52%
Дох-ть за 3 года17.58%-30.51%
Коэф-т Шарпа1.140.87
Коэф-т Сортино1.611.54
Коэф-т Омега1.201.18
Коэф-т Кальмара1.500.59
Коэф-т Мартина3.481.83
Индекс Язвы7.64%27.84%
Дневная вол-ть23.28%58.81%
Макс. просадка-31.09%-89.16%
Текущая просадка-13.98%-80.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BOAT и BDRY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и BDRY

С начала года, BOAT показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у BDRY с доходностью -29.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.07%
-40.69%
BOAT
BDRY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOAT и BDRY

BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.


BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
График комиссии BDRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.76%
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.48
BDRY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDRY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BDRY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BDRY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BDRY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BDRY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.83

Сравнение коэффициента Шарпа BOAT и BDRY

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BDRY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
0.87
BOAT
BDRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и BDRY

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
6.85%13.65%13.57%1.36%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и BDRY

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и BDRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.98%
-80.37%
BOAT
BDRY

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и BDRY

Текущая волатильность для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) составляет 7.48%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что BOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
14.88%
BOAT
BDRY