Сравнение BOAT с BDRY
BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOAT returned 24.02%/yr vs -12.09%/yr for BDRY. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOAT charges 0.69%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 42.13%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 59.29%.
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
BDRY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- 28.76%
- С начала года
- 59.29%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- -12.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $372.90K | $460.83K | $750.70K | |
| $1.73M | $1.10M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам BOAT и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 59.29% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 10.74% |
Correlation
The correlation between BOAT and BDRY is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOAT vs. BDRY — Ранг доходности на риск
BOAT
BDRY
Сравнение BOAT c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOAT | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 3.71 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 10.11 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOAT и BDRY
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOAT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -89.16% | +55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -21.60% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -69.71% | +35.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -89.16% | +55.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -66.35% | +63.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -58.59% | +49.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 7.92% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и BDRY
Текущая волатильность для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) составляет 6.75%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что BOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOAT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 9.74% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 27.50% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 39.88% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 59.82% | -34.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 62.11% | -37.05% |
Сравнение комиссий BOAT и BDRY
BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и BDRY
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
BOAT and BDRY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (9.74%) compared to BOAT (6.75%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs BDRY's -89.16%.
On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs -12.09% for BDRY. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs -12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for BDRY.
BOAT is categorized as Industrials Equities, while BDRY is Commodities. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Tidal and ETFMG. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 3.76% for BDRY.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOAT и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор