PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с BDRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 27.56%/yr vs 27.14%/yr for BDRY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 43.90%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
-2.47%
1 месяц
7.04%
С начала года
43.90%
6 месяцев
35.70%
1 год
142.69%
3 года*
27.14%
5 лет*
-11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		43.90%44.24%-47.40%25.79%-68.84%8.46%

Correlation

The correlation between BOAT and BDRY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.13

Сравнение распределения секторов BOAT и BDRY

Секторы
BOAT
BDRY

Промышленность

25.4%

-

Энергетика

16.1%

-

Финансовые услуги

4.7%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOAT
25.4%
BDRY

-

Энергетика

BOAT
16.1%
BDRY

-

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
BDRY
3.1%

Сырьевые материалы

BOAT

-

BDRY

-

Коммуникационные услуги

BOAT

-

BDRY

-

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

BDRY

-

Здравоохранение

BOAT

-

BDRY

-

Недвижимость

BOAT

-

BDRY

-

Технологии

BOAT

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

BOAT

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOOBOAT с JEPQ
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с ^GSPC

Доходность на риск

BOAT vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.40

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.58

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

6.65

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

19.36

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDRY равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.40

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.13

+1.06

Просадки

Сравнение просадок BOAT и BDRY

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-89.16%

+55.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-21.60%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-69.71%

+35.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-69.60%

+62.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-58.38%

+48.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

7.40%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и BDRY

Текущая волатильность для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) составляет 7.60%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что BOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

11.26%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

30.02%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

42.29%

-22.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

60.70%

-35.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

62.58%

-37.46%

Сравнение комиссий BOAT и BDRY

BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и BDRY

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and BDRY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (11.26%) compared to BOAT (7.60%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs BDRY's -89.16%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 27.14% for BDRY. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 27.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.00% for BDRY.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while BDRY is Commodities. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and ETFMG. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор