PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с BDRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOAT и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.92%
-36.99%
BOAT
BDRY

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у BDRY с доходностью -32.53%.


BOAT

С начала года

14.74%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-8.92%

1 год

24.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BDRY

С начала года

-32.53%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-37.00%

1 год

21.50%

5 лет (среднегодовая)

-14.14%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BOATBDRY
Коэф-т Шарпа1.100.37
Коэф-т Сортино1.570.95
Коэф-т Омега1.201.11
Коэф-т Кальмара1.450.25
Коэф-т Мартина3.230.74
Индекс Язвы7.98%29.10%
Дневная вол-ть23.33%58.47%
Макс. просадка-31.09%-89.16%
Текущая просадка-12.26%-81.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOAT и BDRY

BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.


BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
График комиссии BDRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.76%
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BOAT и BDRY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.100.37
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.570.95
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.11
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.450.25
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.230.74
BOAT
BDRY

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BDRY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
0.37
BOAT
BDRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и BDRY

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
6.72%13.65%13.57%1.36%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOAT и BDRY

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и BDRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.26%
-81.21%
BOAT
BDRY

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и BDRY

Текущая волатильность для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) составляет 7.19%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что BOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
13.65%
BOAT
BDRY