Сравнение BOAT с SEA
BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - BOAT tracks the Solactive Global Shipping Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 26.08%/yr vs 17.39%/yr for SEA. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 42.13%, что значительно выше, чем у SEA с доходностью 26.90%.
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
SEA
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 14.17%
- С начала года
- 26.90%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $135.58K | $170.77K | $239.58K |
Сравнение доходности по годам BOAT и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 5.04% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 26.90% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -18.36% |
Correlation
The correlation between BOAT and SEA is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between BOAT and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BOAT и SEA
Секторы
BOAT
SEA
Промышленность
Энергетика
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
BOAT
SEA
Энергетика
BOAT
SEA
Финансовые услуги
BOAT
SEA
-
Сырьевые материалы
BOAT
-
SEA
-
Коммуникационные услуги
BOAT
-
SEA
Потребительский циклический сектор
BOAT
-
SEA
-
Потребительский защитный сектор
BOAT
-
SEA
-
Здравоохранение
BOAT
-
SEA
-
Недвижимость
BOAT
-
SEA
-
Технологии
BOAT
-
SEA
Коммунальные услуги
BOAT
-
SEA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOAT vs. SEA — Ранг доходности на риск
BOAT
SEA
Сравнение BOAT c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOAT | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 3.12 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 11.58 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOAT и SEA
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOAT | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -39.53% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -10.67% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -32.42% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.82% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -13.86% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.87% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и SEA
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOAT | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.91% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 13.23% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 17.02% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 21.55% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 21.55% | +3.51% |
Сравнение комиссий BOAT и SEA
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и SEA
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SEA в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.32% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOAT and SEA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to SEA (4.91%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs SEA's -39.53%.
On 3-year performance, BOAT leads with 26.08% vs 17.39% for SEA. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 26.08% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 5.32% for SEA.
BOAT tracks Solactive Global Shipping Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Tidal and US Global. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.60% for SEA.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOAT и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор