PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с SEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 27.56%/yr vs 18.52%/yr for SEA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у SEA с доходностью 20.79%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.71%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Correlation

The correlation between BOAT and SEA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between BOAT and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOAT и SEA

Секторы
BOAT
SEA

Промышленность

25.4%
82.7%

Энергетика

16.1%
17.3%

Финансовые услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOAT
25.4%
SEA
82.7%

Энергетика

BOAT
16.1%
SEA
17.3%

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
SEA

-

Сырьевые материалы

BOAT

-

SEA

-

Коммуникационные услуги

BOAT

-

SEA
0.0%

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

SEA

-

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

SEA

-

Здравоохранение

BOAT

-

SEA

-

Недвижимость

BOAT

-

SEA

-

Технологии

BOAT

-

SEA
-1.6%

Коммунальные услуги

BOAT

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOOBOAT с JEPQ
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPYSEA с KNG

Доходность на риск

BOAT vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.86

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.62

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.83

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

11.52

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SEA равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.86

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.39

+0.54

Просадки

Сравнение просадок BOAT и SEA

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-39.53%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.67%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-32.42%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-3.07%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-14.31%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.62%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и SEA

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.17%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

12.01%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

16.28%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

21.67%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

21.67%

+3.45%

Сравнение комиссий BOAT и SEA

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и SEA

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности SEA в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and SEA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to SEA (5.17%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 18.52% for SEA. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.59% for SEA.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while SEA is Industrials Equities. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Toroso Investments and US Global. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.60% for SEA.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор