PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 27.56%/yr vs 22.35%/yr for SPY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%8.92%

Correlation

The correlation between BOAT and SPY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.41

The correlation between BOAT and SPY shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOAT и SPY

Секторы
BOAT
SPY

Промышленность

25.4%
7.8%

Энергетика

16.1%
3.6%

Финансовые услуги

4.7%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

BOAT
25.4%
SPY
7.8%

Энергетика

BOAT
16.1%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

BOAT

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

BOAT

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

SPY
4.8%

Здравоохранение

BOAT

-

SPY
8.4%

Недвижимость

BOAT

-

SPY
1.9%

Технологии

BOAT

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

BOAT

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с BWETBOAT с VOOBOAT с SHPP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BOAT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.38

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.24

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.16

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

14.72

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.59

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BOAT и SPY

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-55.19%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.88%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-18.76%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-0.70%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-9.05%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.91%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и SPY

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

2.84%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

8.90%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

11.83%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

17.05%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

17.94%

+7.18%

Сравнение комиссий BOAT и SPY

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и SPY

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and SPY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 22.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.98% for SPY.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while SPY is S&P 500. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and State Street. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.09% for SPY.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор