Сравнение BOAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BOAT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOAT или SPY.
Основные характеристики
| BOAT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.80% | 5.46% |
| Дох-ть за 1 год | 14.68% | 22.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 19.27% | 11.75% |
| Макс. просадка | -31.09% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.76% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между BOAT и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и SPY
С начала года, BOAT показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и SPY
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и SPY
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности SPY в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 13.08% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.35% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и SPY
Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и SPY
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.