Сравнение XTEN с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
XTEN и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.18% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
XTEN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и XEMD
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
XTEN vs. XEMD — Ранг доходности на риск
XTEN
XEMD
Сравнение XTEN c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.88 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.65 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.17 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 13.31 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.88 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.32 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и XEMD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и XEMD
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.25% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и XEMD
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -10.01% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -3.52% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -2.46% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -1.29% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.84% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и XEMD
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеют волатильность 2.54% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.45% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 3.39% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 5.81% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 6.94% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 6.94% | +2.75% |