Сравнение XTEN с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
XTEN и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.11% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%.
XTEN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и IUSB
XTEN берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTEN vs. IUSB — Ранг доходности на риск
XTEN
IUSB
Сравнение XTEN c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.11 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.56 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.92 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 5.96 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.11 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и IUSB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и IUSB
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.22% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и IUSB
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -17.90% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -2.49% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.81% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.62% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.80% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и IUSB
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.62% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.41% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 4.13% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 5.77% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 5.03% | +4.67% |