Сравнение XTEN с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
XTEN и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.18% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
XTEN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и XHLF
XTEN берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTEN vs. XHLF — Ранг доходности на риск
XTEN
XHLF
Сравнение XTEN c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 12.09 | -11.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 39.75 | -39.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 9.67 | -8.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 99.61 | -99.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 605.40 | -604.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 12.09 | -11.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 10.74 | -10.57 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и XHLF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и XHLF
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.25% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и XHLF
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -0.11% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -0.04% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | 0.00% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | 0.00% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.01% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и XHLF
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.09% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 0.21% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 0.33% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 0.42% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 0.42% | +9.27% |