Сравнение XEMD с BOND
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. XEMD is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 11.23%/yr vs 4.99%/yr for BOND. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.48%.
XEMD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение доходности по годам XEMD и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.75% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.48% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -3.02% |
Correlation
The correlation between XEMD and BOND is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between XEMD and BOND has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. BOND — Ранг доходности на риск
XEMD
BOND
Сравнение XEMD c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.23 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 7.13 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.70 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.63 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и BOND
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -19.71% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -3.01% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -6.12% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.57% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -3.50% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.94% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и BOND
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.43% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.40% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 2.88% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 3.97% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 5.76% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 5.09% | +1.79% |
Сравнение комиссий XEMD и BOND
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и BOND
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности BOND в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.19% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.82% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and BOND have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEMD has higher volatility (1.43%) compared to BOND (1.40%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs BOND's -19.71%.
On 3-year performance, XEMD leads with 11.23% vs 4.99% for BOND. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.23% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
XEMD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 5.19% for BOND.
XEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: BondBloxx and PIMCO. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.54% for BOND.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор