Сравнение XTEN с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
XTEN и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.18% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.
XTEN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и BIV
XTEN берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTEN vs. BIV — Ранг доходности на риск
XTEN
BIV
Сравнение XTEN c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.04 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.50 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.74 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 5.57 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и BIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и BIV
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.25% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и BIV
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -18.95% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -2.87% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -2.03% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.40% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.90% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и BIV
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.77% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.74% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 4.55% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 6.39% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 5.50% | +4.19% |