PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTEN с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTEN с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - XTEN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. XTEN is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 3 years, XTEN returned 1.80%/yr vs 4.80%/yr for FBND. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XTEN charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности XTEN и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTEN показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.61%.

XTEN

1 день
0.18%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.69%
1 год
3.84%
3 года*
1.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTEN и FBND

2026 (YTD)2025202420232022
XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		-0.36%7.37%-2.15%4.00%-2.94%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-0.66%

Correlation

The correlation between XTEN and FBND is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between XTEN and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с XTEN:
XTEN с XTWOXTEN с XHLFXTEN с IUSBXTEN с BIVXTEN с TLHXTEN с VCRMXTEN с PCMM
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

XTEN vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTEN
Ранг доходности на риск XTEN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTEN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTEN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTEN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTEN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTEN c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTENFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.34

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.97

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.91

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

5.77

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTEN vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTEN на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTEN и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTENFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.45

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XTEN и FBND

Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTENFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.86%

-17.25%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-2.66%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-5.94%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.32%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.35%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.88%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XTEN и FBND

BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTENFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.26%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

2.73%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

3.86%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

5.92%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

6.09%

+3.47%

Сравнение комиссий XTEN и FBND

XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTEN и FBND

Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		4.39%4.05%4.21%3.71%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XTEN and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTEN has higher volatility (2.04%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, XTEN dropped -13.86% vs FBND's -17.25%.

On 3-year performance, FBND leads with 4.80% vs 1.80% for XTEN. On fees, XTEN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBND has performed better with a 4.80% return vs 1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTEN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.39% for XTEN.

XTEN is categorized as Government Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: BondBloxx and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for XTEN and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTEN и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор