PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTEN с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTEN с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

XTEN и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности XTEN и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTEN и FBND

2026 (YTD)2025202420232022
XTEN
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		-0.18%7.37%-2.15%4.00%-2.94%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.

XTEN

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.09%
3 года*
1.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с XTEN:
XTEN с XTWOXTEN с IUSBXTEN с BIVXTEN с XHLFXTEN с TLHXTEN с USFRXTEN с VCRM
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий XTEN и FBND

XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
XTEN
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

XTEN vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTEN
Ранг доходности на риск XTEN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTEN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTEN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTEN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTEN c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTENFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.03

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.44

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.69

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

5.25

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTEN vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTEN на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTEN и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTENFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.03

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.27

Корреляция

Корреляция между XTEN и FBND составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTEN и FBND

Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTEN
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		4.25%4.05%4.21%3.71%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок XTEN и FBND

Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

XTENFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.86%

-17.25%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-2.79%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.80%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.38%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.90%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XTEN и FBND

Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTENFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.66%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

2.62%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

4.44%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

5.90%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

6.08%

+3.61%