PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMD с EMHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

XEMD и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMD и EMHY

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		-0.24%13.98%8.77%10.26%1.82%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%6.06%

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью -1.07%.

XEMD

1 день
0.27%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.90%
3 года*
10.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с BBDD.LXEMD с ELDXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABFXEMD с VFV.TO
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY

Сравнение комиссий XEMD и EMHY

XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Доходность на риск

XEMD vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDEMHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.36

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.94

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.09

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

9.21

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа EMHY равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.36

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.48

+0.85

Корреляция

Корреляция между XEMD и EMHY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и EMHY

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности EMHY в 6.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		6.06%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Просадки

Сравнение просадок XEMD и EMHY

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и EMHY.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMDEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-30.11%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-4.92%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.00%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.95%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.13%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и EMHY

Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMDEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.10%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

4.20%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

7.51%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

9.07%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

10.65%

-3.71%