PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD с EMHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XEMD tracks the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross while EMHY tracks the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 11.18%/yr vs 12.97%/yr for EMHY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEMD показывает доходность 2.94%, а EMHY немного выше – 3.08%.

XEMD

1 день
0.18%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.81%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMHY

1 день
0.27%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.12%
3 года*
12.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD и EMHY

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.94%13.98%8.77%10.26%1.82%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.08%13.70%11.97%11.47%6.06%

Correlation

The correlation between XEMD and EMHY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between XEMD and EMHY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с BONDXEMD с GABFXEMD с PIMIXXEMD с VFV.TO
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY

Доходность на риск

XEMD vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDEMHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.33

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.48

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.04

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

13.80

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.50

+0.90

Просадки

Сравнение просадок XEMD и EMHY

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и EMHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMDEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-30.11%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-4.34%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-5.95%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.10%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-4.89%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.95%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и EMHY

Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.36%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMDEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.60%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

4.30%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

5.65%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

9.10%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

10.66%

-3.78%

Сравнение комиссий XEMD и EMHY

XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и EMHY

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности EMHY в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.39%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.81%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD and EMHY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMHY has higher volatility (1.60%) compared to XEMD (1.36%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs EMHY's -30.11%.

On 3-year performance, EMHY leads with 12.97% vs 11.18% for XEMD. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMHY has performed better with a 12.97% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.

EMHY has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 5.81% for XEMD.

XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.50% for EMHY.

XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD и EMHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор