Сравнение XEMD с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
XEMD и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEMD или EMHY.
Основные характеристики
| XEMD | EMHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.63% | 12.07% |
| Дох-ть за 1 год | 14.05% | 20.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.75 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 5.96 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 19.45 | 25.95 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 5.65% | 6.78% |
| Макс. просадка | -10.01% | -30.11% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между XEMD и EMHY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и EMHY
С начала года, XEMD показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 12.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и EMHY
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEMD c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и EMHY
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности EMHY в 6.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.22% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.52% | 6.73% | 7.08% | 5.59% | 5.44% | 5.72% | 6.80% | 5.59% | 6.43% | 6.99% | 6.37% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и EMHY
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и EMHY
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.59%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.