Сравнение XTEN с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
XTEN и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.18% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.
XTEN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и XTWO
XTEN берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTEN vs. XTWO — Ранг доходности на риск
XTEN
XTWO
Сравнение XTEN c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 2.36 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 3.73 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.09 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 14.75 | -13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.36 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.77 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и XTWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и XTWO
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности XTWO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.25% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и XTWO
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -1.73% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -0.91% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.58% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -0.40% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.25% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и XTWO
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.56% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 0.91% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 1.56% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 2.20% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 2.20% | +7.49% |