Сравнение XEMD с EMHC
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XEMD tracks the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross while EMHC tracks the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 10.41%/yr vs 8.12%/yr for EMHC. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for EMHC.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и EMHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у EMHC с доходностью 1.54%.
XEMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.41%
EMHC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $795.43K | $1.03M | $1.12M | |
| $2.39M | $8.93M | $8.15M |
Сравнение доходности по годам XEMD и EMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 3.27% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 2.40% |
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 1.54% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | 3.73% |
Correlation
The correlation between XEMD and EMHC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between XEMD and EMHC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. EMHC — Ранг доходности на риск
XEMD
EMHC
Сравнение XEMD c EMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMD | EMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.70 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 6.75 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMD и EMHC
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и EMHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -28.03% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -4.37% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.23% | -6.73% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.93% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -9.61% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.10% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и EMHC
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.07%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.42% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 4.41% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 5.48% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 9.08% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 8.86% | -2.07% |
Сравнение комиссий XEMD и EMHC
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и EMHC
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности EMHC в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.15% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.76% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and EMHC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMHC has higher volatility (1.42%) compared to XEMD (1.07%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs EMHC's -28.03%.
On 3-year performance, XEMD leads with 10.41% vs 8.12% for EMHC. On fees, EMHC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 10.41% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMHC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for XEMD.
EMHC has the higher dividend yield at 6.15%, compared with 5.76% for XEMD.
XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while EMHC tracks Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: BondBloxx and State Street. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.23% for EMHC.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и EMHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор