Сравнение XEMD с EMHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC).
XEMD и EMHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. EMHC - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEMD или EMHC.
Основные характеристики
| XEMD | EMHC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.39% | 4.98% |
| Дох-ть за 1 год | 15.15% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 5.88 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 19.16 | 9.44 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 5.71% | 7.58% |
| Макс. просадка | -10.01% | -28.03% |
| Текущая просадка | -0.08% | -7.50% |
Корреляция
Корреляция между XEMD и EMHC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и EMHC
С начала года, XEMD показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у EMHC с доходностью 4.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и EMHC
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEMD c EMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и EMHC
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности EMHC в 5.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.18% | 6.19% | 3.08% | 0.00% |
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 5.62% | 5.12% | 5.10% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и EMHC
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и EMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и EMHC
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.53%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.