Сравнение XEMD с ELD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD).
XEMD и ELD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и ELD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | 3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью -1.49%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и ELD
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Доходность на риск
XEMD vs. ELD — Ранг доходности на риск
XEMD
ELD
Сравнение XEMD c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.47 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.14 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.70 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 7.32 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.47 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.11 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и ELD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и ELD
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности ELD в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и ELD
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и ELD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -31.92% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -7.15% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -4.90% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -13.43% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.66% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и ELD
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.33% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 6.20% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 9.62% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 10.86% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 11.28% | -4.34% |