Сравнение XEMD с ELD
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. XEMD is passively managed, while ELD is actively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 11.23%/yr vs 7.80%/yr for ELD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for ELD.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и ELD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью 0.74%.
XEMD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам XEMD и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.75% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.74% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | 3.42% |
Correlation
The correlation between XEMD and ELD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. ELD — Ранг доходности на риск
XEMD
ELD
Сравнение XEMD c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.51 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 5.31 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.27 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.12 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и ELD
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и ELD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -31.92% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -7.15% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -10.89% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.75% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -13.31% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.02% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и ELD
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.43%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.73% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 7.12% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 8.52% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 10.93% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 11.27% | -4.39% |
Сравнение комиссий XEMD и ELD
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и ELD
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что сопоставимо с доходностью ELD в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.82% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.82% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and ELD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELD has higher volatility (2.73%) compared to XEMD (1.43%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs ELD's -31.92%.
On 3-year performance, XEMD leads with 11.23% vs 7.80% for ELD. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.23% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.
XEMD and ELD have nearly identical dividend yields, around 5.82%.
They also come from different issuers: BondBloxx and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.55% for ELD.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и ELD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор