Сравнение XEMD с PIMIX
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. XEMD is passively managed, while PIMIX is actively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 10.41%/yr vs 7.37%/yr for PIMIX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.15%.
XEMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.41%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 4.51%
- Всё время*
- 6.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.39M | $8.93M | $8.15M |
Сравнение доходности по годам XEMD и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 3.27% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 2.40% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.15% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | 0.54% |
Correlation
The correlation between XEMD and PIMIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between XEMD and PIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
XEMD
PIMIX
Сравнение XEMD c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMD | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.46 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 4.64 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMD и PIMIX
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -13.39% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -3.69% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.23% | -3.69% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.78% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.68% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.16% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и PIMIX
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.29% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.58% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 4.09% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 4.89% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 4.27% | +2.52% |
Сравнение комиссий XEMD и PIMIX
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и PIMIX
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что сопоставимо с доходностью PIMIX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.74% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.76% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and PIMIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.29%) compared to XEMD (1.07%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs PIMIX's -13.39%.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор