Сравнение XTEN с VCRM
XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) and VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - XTEN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while VCRM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, XTEN returned 3.84% vs 8.13% for VCRM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTEN charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VCRM.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и VCRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 2.08%.
XTEN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTEN и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.36% | 7.37% | -1.10% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 2.08% | 4.91% | -0.58% |
Correlation
The correlation between XTEN and VCRM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between XTEN and VCRM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTEN vs. VCRM — Ранг доходности на риск
XTEN
VCRM
Сравнение XTEN c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.58 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.00 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 11.11 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.68 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.09 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и VCRM
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и VCRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTEN | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -4.12% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -2.72% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.13% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -1.13% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.73% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и VCRM
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTEN | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 0.98% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 2.17% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 3.05% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 3.89% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 3.89% | +5.67% |
Сравнение комиссий XTEN и VCRM
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VCRM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и VCRM
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VCRM в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.63% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.39% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XTEN and VCRM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTEN has higher volatility (2.04%) compared to VCRM (0.98%). In terms of maximum drawdown, XTEN dropped -13.86% vs VCRM's -4.12%.
On 1-year performance, VCRM leads with 8.13% vs 3.84% for XTEN. On fees, XTEN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VCRM has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRM has performed better with a 8.13% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTEN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VCRM.
XTEN has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.63% for VCRM.
XTEN is categorized as Government Bonds, while VCRM is Municipal Bonds. XTEN tracks Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while VCRM tracks S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for XTEN and 0.12% for VCRM.
VCRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTEN и VCRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор