Сравнение XTEN с VCRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM).
XTEN и VCRM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и VCRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.18% | 7.37% | -1.10% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 0.34%.
XTEN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и VCRM
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VCRM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTEN vs. VCRM — Ранг доходности на риск
XTEN
VCRM
Сравнение XTEN c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.20 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.53 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.63 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4.63 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.20 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.86 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и VCRM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и VCRM
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VCRM в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.25% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и VCRM
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и VCRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -4.12% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -3.22% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.83% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -1.15% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.13% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и VCRM
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.49% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.07% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 4.02% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 4.00% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 4.00% | +5.69% |