Сравнение XEMD с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
XEMD и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и GABF
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
XEMD vs. GABF — Ранг доходности на риск
XEMD
GABF
Сравнение XEMD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | -0.15 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | -0.05 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.18 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -0.48 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.15 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и GABF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и GABF
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и GABF
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -20.86% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -17.16% | +13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -14.11% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -4.64% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 6.49% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и GABF
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 5.73% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 13.62% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 22.80% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 20.69% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 20.69% | -13.75% |