Сравнение XEMD с GABF
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. XEMD is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 11.23%/yr vs 20.47%/yr for GABF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
XEMD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.75% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 6.34% |
Correlation
The correlation between XEMD and GABF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. GABF — Ранг доходности на риск
XEMD
GABF
Сравнение XEMD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.19 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | -0.44 | +15.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.19 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.87 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и GABF
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -20.86% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -17.16% | +13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -20.86% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -11.60% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -4.86% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 7.27% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и GABF
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.43%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 4.28% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 13.14% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 17.37% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 20.54% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 20.54% | -13.66% |
Сравнение комиссий XEMD и GABF
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и GABF
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.82% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and GABF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to XEMD (1.43%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 11.23% for XEMD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for XEMD.
XEMD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 2.11% for GABF.
XEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: BondBloxx and Gabelli. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.10% for GABF.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор