Сравнение XEMD с BBDD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).
XEMD и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEMD или BBDD.L.
Основные характеристики
| XEMD | BBDD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.39% | 21.97% |
| Дох-ть за 1 год | 15.15% | 29.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.88 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | 19.16 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 5.71% | 11.49% |
| Макс. просадка | -10.01% | -25.72% |
| Текущая просадка | -0.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XEMD и BBDD.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и BBDD.L
С начала года, XEMD показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у BBDD.L с доходностью 21.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и BBDD.L
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEMD c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и BBDD.L
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как BBDD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.18% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и BBDD.L
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и BBDD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и BBDD.L
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.53%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.