- ISIN
- US09789C8120
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 13 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции XTEN — $45.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) показал доход в -0.54% с начала года и 4.81% за последние 12 месяцев.
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XTEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XTEN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | 3.21% | -3.09% | -0.30% | 0.19% | -0.33% | -0.54% | ||||||
| 2025 | 0.65% | 3.76% | 0.03% | 0.09% | -1.91% | 1.98% | -0.63% | 1.20% | 1.56% | 0.95% | 0.74% | -1.16% | 7.37% |
| 2024 | -0.46% | -2.28% | 1.18% | -4.21% | 2.17% | 1.55% | 3.14% | 1.51% | 1.72% | -4.11% | 1.46% | -3.47% | -2.15% |
| 2023 | 4.53% | -3.72% | 4.28% | 0.80% | -1.90% | -1.00% | -1.13% | -1.31% | -4.60% | -2.79% | 6.06% | 5.48% | 4.00% |
| 2022 | -3.35% | -2.77% | 4.85% | -1.49% | -2.94% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF has an annualized alpha of 0.50%, beta of 0.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2022.
- This ETF participated in 60.56% of S&P 500 Index downside but only 23.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 23.93%
- Участие в снижении
- 60.56%
Комиссия
Комиссия XTEN составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTEN имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XTEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.93 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 13.52 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.99 | $1.87 | $1.89 | $1.77 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.40% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.83 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.09 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.33 | $1.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.14 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.33 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.31 | $1.77 |
| 2022 | $0.20 | $0.30 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 13.86%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF составляет 3.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -13.86%окт. 2023 г. | 6mo 12d | 9mo 18d | 1y 3moапр. 2023 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.30%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 9mo 3d | 1y 27dсент. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.65%окт. 2022 г. | 1mo 8d | 1mo 8d | 2mo 16dсент. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.20%март 2023 г. | 1mo 12d | 1mo 3d | 2mo 15dянв. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.42%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| XTEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -56.78% | +42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -9.10% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -18.90% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -0.74% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.72% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.97% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XTEN
Добавьте BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XTEN