Сравнение XTEN с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
XTEN и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и TLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.11% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.24%.
XTEN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и TLH
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTEN vs. TLH — Ранг доходности на риск
XTEN
TLH
Сравнение XTEN c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.14 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.25 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 0.58 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и TLH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и TLH
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TLH в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.22% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и TLH
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и TLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -41.14% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -7.57% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -29.63% | +26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.58% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.30% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и TLH
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) составляет 2.54%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что XTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.25% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 5.40% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 9.29% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 12.70% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 11.19% | -1.49% |