Сравнение XTEN с PCMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).
XTEN и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XTEN и PCMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.11% | 7.37% | -3.09% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.92%.
XTEN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и PCMM
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Доходность на риск
XTEN vs. PCMM — Ранг доходности на риск
XTEN
PCMM
Сравнение XTEN c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.60 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 4.26 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.87 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и PCMM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и PCMM
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PCMM в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.22% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и PCMM
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и PCMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -4.32% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -3.99% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.16% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -0.39% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.72% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и PCMM
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.48% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.34% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 5.49% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 5.11% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 5.11% | +4.59% |