PortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSB и FBND составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IUSB и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.66%
27.43%
IUSB
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSB:

1.44

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

IUSB:

2.10

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

IUSB:

1.25

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

IUSB:

0.63

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

IUSB:

3.91

FBND:

3.88

Индекс Язвы

IUSB:

1.86%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

IUSB:

5.07%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

IUSB:

-17.98%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

IUSB:

-4.60%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSB показывает доходность 2.60%, а FBND немного ниже – 2.49%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.23% соответственно.


IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.57%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.74%

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.62%

5 лет

0.68%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSB и FBND

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSB и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSB: 1.44
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSB: 2.10
FBND: 1.96
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSB: 1.25
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSB: 0.63
FBND: 0.71
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSB: 3.91
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.34
IUSB
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и FBND

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности FBND в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.22%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и FBND

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.60%
-3.18%
IUSB
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и FBND

Текущая волатильность для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) составляет 2.20%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
2.33%
IUSB
FBND