PortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с IAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSB и IAGG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IUSB и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.81%
26.09%
IUSB
IAGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSB:

1.44

IAGG:

2.02

Коэф-т Сортино

IUSB:

2.10

IAGG:

3.02

Коэф-т Омега

IUSB:

1.25

IAGG:

1.37

Коэф-т Кальмара

IUSB:

0.63

IAGG:

1.09

Коэф-т Мартина

IUSB:

3.91

IAGG:

11.23

Индекс Язвы

IUSB:

1.86%

IAGG:

0.59%

Дневная вол-ть

IUSB:

5.07%

IAGG:

3.28%

Макс. просадка

IUSB:

-17.98%

IAGG:

-13.88%

Текущая просадка

IUSB:

-4.60%

IAGG:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 1.52%.


IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.57%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.74%

IAGG

С начала года

1.52%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

2.32%

1 год

6.92%

5 лет

0.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSB и IAGG

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAGG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSB и IAGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSB c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSB: 1.44
IAGG: 2.02
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSB: 2.10
IAGG: 3.02
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSB: 1.25
IAGG: 1.37
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSB: 0.63
IAGG: 1.09
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSB: 3.91
IAGG: 11.23

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
2.02
IUSB
IAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и IAGG

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности IAGG в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и IAGG

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.60%
-0.06%
IUSB
IAGG

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и IAGG

iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
0.77%
IUSB
IAGG