PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSB с IAGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

IUSB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSB и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		-0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.27%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.23% соответственно.

IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%

IAGG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.40%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOTIUSB с AGGU.L
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BNDIAGG с CEMB

Сравнение комиссий IUSB и IAGG

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

IUSB vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.84

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.47

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

6.38

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между IUSB и IAGG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и IAGG

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IAGG в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.29%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и IAGG

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSBIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-13.88%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.32%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-13.57%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-13.88%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.61%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.87%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.54%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и IAGG

iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSBIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.47%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.91%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

2.62%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

4.47%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.03%

+1.00%