Сравнение IUSB с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
IUSB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSB или IAGG.
Основные характеристики
| IUSB | IAGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.12% | 4.01% |
| Дох-ть за 1 год | 7.22% | 7.94% |
| Дох-ть за 3 года | -1.76% | 0.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.10% | 0.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 5.21 | 12.05 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 0.70% |
| Дневная вол-ть | 5.43% | 3.83% |
| Макс. просадка | -17.98% | -13.88% |
| Текущая просадка | -7.01% | -1.30% |
Корреляция
Корреляция между IUSB и IAGG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и IAGG
С начала года, IUSB показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 4.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и IAGG
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAGG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSB c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и IAGG
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IAGG в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.94% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.55% | 2.28% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и IAGG
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и IAGG
iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.