PortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSB и BND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IUSB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.30%
19.73%
IUSB
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSB:

1.44

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

IUSB:

2.10

BND:

1.93

Коэф-т Омега

IUSB:

1.25

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

IUSB:

0.63

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

IUSB:

3.91

BND:

3.43

Индекс Язвы

IUSB:

1.86%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

IUSB:

5.07%

BND:

5.31%

Макс. просадка

IUSB:

-17.98%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

IUSB:

-4.60%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IUSB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.43% соответственно.


IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.83%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.71%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.62%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSB и BND

IUSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSB и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSB: 1.44
BND: 1.33
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSB: 2.10
BND: 1.93
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSB: 1.25
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSB: 0.63
BND: 0.52
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSB: 3.91
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.33
IUSB
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и BND

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и BND

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.60%
-6.87%
IUSB
BND

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и BND

iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.20% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
2.19%
IUSB
BND