Сравнение IUSB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IUSB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSB или BND.
Основные характеристики
| IUSB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.61% | -2.99% |
| Дох-ть за 1 год | 0.22% | -0.77% |
| Дох-ть за 3 года | -3.11% | -3.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.10% | -0.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | -0.18 |
| Дневная вол-ть | 6.51% | 6.75% |
| Макс. просадка | -17.98% | -18.84% |
| Current Drawdown | -11.31% | -13.27% |
Корреляция
Корреляция между IUSB и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и BND
С начала года, IUSB показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -2.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и BND
IUSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и BND
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.72% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и BND
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и BND
iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.77% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.