PortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSB и FLOT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IUSB и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.30%
28.43%
IUSB
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSB:

1.44

FLOT:

2.49

Коэф-т Сортино

IUSB:

2.10

FLOT:

3.13

Коэф-т Омега

IUSB:

1.25

FLOT:

2.20

Коэф-т Кальмара

IUSB:

0.63

FLOT:

3.39

Коэф-т Мартина

IUSB:

3.91

FLOT:

26.53

Индекс Язвы

IUSB:

1.86%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

IUSB:

5.07%

FLOT:

2.14%

Макс. просадка

IUSB:

-17.98%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

IUSB:

-4.60%

FLOT:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.52% соответственно.


IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.83%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.71%

FLOT

С начала года

1.19%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.31%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSB и FLOT

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSB и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSB c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSB: 1.44
FLOT: 2.49
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSB: 2.10
FLOT: 3.13
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSB: 1.25
FLOT: 2.20
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSB: 0.63
FLOT: 3.39
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSB: 3.91
FLOT: 26.53

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
2.49
IUSB
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и FLOT

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности FLOT в 5.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.51%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и FLOT

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.60%
-0.04%
IUSB
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и FLOT

iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
2.05%
IUSB
FLOT