PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с IXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSB returned 1.94%/yr vs 9.78%/yr for IXUS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 1.94% против 9.78% соответственно.

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Correlation

The correlation between IUSB and IXUS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.12

Over the past year, IUSB and IXUS have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IUSB и IXUS

Секторы
IUSB
IXUS

Энергетика

100.0%
5.2%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Финансовые услуги

-

22.4%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

15.9%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

18.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

IUSB
100.0%
IXUS
5.2%

Сырьевые материалы

IUSB

-

IXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

IUSB

-

IXUS
4.8%

Потребительский циклический сектор

IUSB

-

IXUS
8.3%

Потребительский защитный сектор

IUSB

-

IXUS
5.1%

Финансовые услуги

IUSB

-

IXUS
22.4%

Здравоохранение

IUSB

-

IXUS
7.1%

Промышленность

IUSB

-

IXUS
15.9%

Недвижимость

IUSB

-

IXUS
2.5%

Технологии

IUSB

-

IXUS
18.0%

Коммунальные услуги

IUSB

-

IXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с FLOTIUSB с AGGU.L
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

IUSB vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.10

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.89

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.84

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

11.13

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.10

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IUSB и IXUS

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-36.22%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-11.36%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-13.75%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-30.04%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-36.22%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.01%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-7.50%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.90%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и IXUS

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.24%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

5.64%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

13.16%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

15.37%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

16.21%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

17.07%

-12.03%

Сравнение комиссий IUSB и IXUS

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и IXUS

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IXUS в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

IUSB and IXUS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (5.64%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs IXUS's -36.22%.

On 10-year performance, IXUS leads with 9.78% vs 1.94% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXUS has performed better with a 9.78% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IXUS.

IUSB has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.83% for IXUS.

IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IXUS is Foreign Large Cap Equities. IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index, while IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.07% for IXUS.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор