PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSB с IXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

IUSB и IXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSB и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		-0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 2.06% против 8.90% соответственно.

IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с FLOTIUSB с AGGU.L
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG

Сравнение комиссий IUSB и IXUS

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

IUSB vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBIXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.64

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.27

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.43

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

9.39

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.45

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между IUSB и IXUS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и IXUS

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IXUS в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и IXUS

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и IXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSBIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-36.22%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-11.36%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-30.04%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-36.22%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-8.29%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.58%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.93%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и IXUS

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.62%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSBIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

8.41%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

11.58%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

17.37%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

15.96%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

16.98%

-11.95%