PortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSB и IXUS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IUSB и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.30%
60.53%
IUSB
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSB:

1.44

IXUS:

0.63

Коэф-т Сортино

IUSB:

2.10

IXUS:

1.00

Коэф-т Омега

IUSB:

1.25

IXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

IUSB:

0.63

IXUS:

0.78

Коэф-т Мартина

IUSB:

3.91

IXUS:

2.47

Индекс Язвы

IUSB:

1.86%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

IUSB:

5.07%

IXUS:

17.07%

Макс. просадка

IUSB:

-17.98%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

IUSB:

-4.60%

IXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 1.74% против 4.97% соответственно.


IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.57%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.74%

IXUS

С начала года

7.70%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

3.58%

1 год

10.18%

5 лет

10.37%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSB и IXUS

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSB и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSB c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSB: 1.44
IXUS: 0.63
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSB: 2.10
IXUS: 1.00
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSB: 1.25
IXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSB: 0.63
IXUS: 0.78
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSB: 3.91
IXUS: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IXUS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
0.63
IUSB
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и IXUS

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности IXUS в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и IXUS

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.60%
-1.49%
IUSB
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и IXUS

Текущая волатильность для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) составляет 2.20%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
11.40%
IUSB
IXUS